Гостевая лекция доктора Новак из Мидлсекского университета (Лондон, Великобритания ) на тему “Динамическое мера как современные подход к измерению финансовых рисков”

В 18.30 08 ноября 2018 года, по адресу ауд. 2020 Грибоедова, дом 30/32. состоялась Гостевая лекция доктора Новак из Мидлсекского университета (Лондон, Великобритания ) на тему “Динамическое мера как современные подход к измерению финансовых рисков”

Рамках гостевой лекции doctor Novak Serguei, Middlesex University, London, UK, School of Science and Technology, Department of Design Engineering and Mathematics. Раскрыл участникам современные подходы к измерению финансовых рисков, направленные на поощрение междисциплинарных исследований по теме динамических мер риска. Doctor Novak раскрыл свою позицию что традиционный подход кажется статичным с точки зрения краткосрочных инвесторов. Привел обоснование что предлагаемый им подход, включающий mTA, более подходит для динамического измерения риска. Риск мера mTA действительно динамична (например, в то время как стандартное отклонение снижалось накануне черного понедельник, mTA указывает на повышение волатильности). Однако определение динамической меры риска включает в себя локальные экстремумы ценового ряда. Вычислительная трудность идентификации локальные экстремумы связаны с тем, что в ценовых диаграммах появляются объекты фрактальной геометрии. В следствии, подход, включающий mTA, не имеет надлежащего статистического контроля и требует значительного количества эмпирические исследования.