Гостевая лекция доктора Новак из Мидлсекского университета (Лондон, Великобритания ) на тему «Динамическое мера как современные подход к измерению финансовых рисков»

Ноябрь 11, 2018

В 18.30 08 ноября 2018 года, по адресу ауд. 2020 Грибоедова, дом 30/32. состоялась Гостевая лекция доктора Новак из Мидлсекского университета (Лондон, Великобритания ) на тему «Динамическое мера как современные подход к измерению финансовых рисков»

Рамках гостевой лекции doctor Novak Serguei, Middlesex University, London, UK, School of Science and Technology, Department of Design Engineering and Mathematics. Раскрыл участникам современные подходы к измерению финансовых рисков, направленные на поощрение междисциплинарных исследований по теме динамических мер риска. Doctor Novak раскрыл свою позицию что традиционный подход кажется статичным с точки зрения краткосрочных инвесторов. Привел обоснование что предлагаемый им подход, включающий mTA, более подходит для динамического измерения риска. Риск мера mTA действительно динамична (например, в то время как стандартное отклонение снижалось накануне черного понедельник, mTA указывает на повышение волатильности). Однако определение динамической меры риска включает в себя локальные экстремумы ценового ряда. Вычислительная трудность идентификации локальные экстремумы связаны с тем, что в ценовых диаграммах появляются объекты фрактальной геометрии. В следствии, подход, включающий mTA, не имеет надлежащего статистического контроля и требует значительного количества эмпирические исследования.

 

Организаторы:

  • Трофимов В.В., зав. кафедрой информатики
  • Макарчук Т.А., доцент кафедры информатики
  • Сотавов А.К., доцент кафедры информатики

Участники мероприятия:

  • 3 преподавателя;
  • 1 приглашённый (doctor Novak Serguei, Middlesex University, London, UK)
  • студенты направления подготовки 09.03.03 (8 студентов: ПИ-1501 )
  • студенты направления подготовки 09.04.03, группы ПИ-1841, ПИ-1842 (16 студентов